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金融取引システム・高頻度取引(HFT)に必要なネットワーク

高頻度取引(HFT)のネットワークとは

高頻度取引(HFT = High Frequency Trading)は、いかに早く取引させるかのシステムです。

取引の部分に関しては、特殊な技術で、銀行などにできる限り近い場所にいた方が有利なため、
AWSなどのクラウドではなく、オンプレが使われます。

特有のネットワーク技術が必要になってきますので、紹介したいと思います。


PTPによる時刻

モニタリング、分析するために正確な時刻が必要になってきます。
秒単位ではなく、ミリ秒、マイクロ秒の世界になります。


低レイテンシースイッチ

低レイテンシースイッチでは、Aristaのスイッチがよく使われます。
Aristaのスイッチは、低レイテンシーだけでなく、PTPに対応しています。(BCやTC)

L1スイッチによるモニタリング

低レイテンシーのサーバNIC

Cisco (旧EXABLAZE)やXilinx (旧Solarflare)のNICが、低レイテンシーかつ高機能で有名です。


UDPマルチキャスト

BGPで他社と接続

トランシーバーと光ケーブル

銀行などと接続する場合は、構内配線で、以下の規格が使われます。
規格など失敗すると費用が発生するので、注意しましょう。

  • シングルモード光ファイバ(SMF)
  • 1000BASE-LX(シングルモード)
  • Gigagit Ethernet

他社ラックのパッチパネルを指定したLOA(letter of agreement)をもらい、
それをデータセンター事業者に提出して、お互いを接続してもらいます。
データセンター事業者に依頼した側に費用が請求されます。


データセンター

取引所や銀行などのシステムにできる限り近い位置にいることが重要です。
世界には金融機関が集まっているデータセンターがあり、そこにラックを借りて、構内配線で接続します。

データセンターでの作業は必須であり、電源(タップ)やラッキングなど知識が必要になります。


HFTで、ネットワーク以外で必要なこと

英語

他社と接続する場合、海外の銀行や取引所が多いので、英語を使うことが多いです。
基本はメールなので、Google翻訳で大丈夫ですが、英語ができた方がよいです。

また、HFT関係で、他社に転職したい場合には、外資がほとんどなので、英語必須になります。

僕は、英語はほとんどできないので、勉強しています。
別のサイトで、英語勉強方法とかをメモしていますので参考にしてください。

いざとき英語


業務知識

インフラは、あまり業務知識はいりませんが、話しが通じるように慣れておくといいです。

FIX プロトコル (Financial Information eXchange: 金融情報交換)
金融の情報を電子的にやり取りするためにプロトコル
テキスト
TCP
ITCHプロトコル FIX変わりに使われるプロトコル
バイナリ形式のため、FIXよりもプログラムが高速になる
スナップショット 全データではなく、最新のデータのこと。
スナップショットの情報取得は相手側に負荷をかけるため、システム障害時以外では使用しない。
ドロップ・コピー機能
DropCopy
注文発注のサーバではなく、それ以外のサーバに対して受付・約定通知のコピーを送信できるようにする機能
取引参加者自身のリスクマネジメントに活用していただく目的のサービスです
OMS Order Management System
EMS Execution Management System
売買執行管理システム
EMSとOMSの役割


hft/index.html.txt · 最終更新: 2020/09/10 23:43 by kurihara

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